|
Conference publicationsAbstractsXVII conferenceModeling long memory effects using fractionally integrated processesMoscow State Technology University STANKIN, Russia, 127994, Moscow, Vadkovsky per 3a, Tel: (499) 973-30-76, E-mail: margalka@narod.ru 1 pp. (accepted)В работе исследованы эффекты долговременной памяти и самоподобия, характерные для временных рядов широкого круга областей, таких как финансы, телекоммуникации и др. Рассмотрены проблемы моделирования таких рядов и оценивания их параметров. В работе проведен всесторонний анализ существующих подходов к решению этих проблем. В частности, для моделирования процессов с долговременной памятью применен подход Хоскинга с использованием модели ARFIMA (авторегрессионный дробно-интегрированный процесс скользящего среднего). Проведены вычислительные эксперименты по применению данного подхода к анализу временных рядов показателей курсовой стоимости валют международного рынка FOREX и получены количественные оценки параметров различных спецификаций модели ARFIMA. Показано, что процессы с долговременной памятью в большинстве случаев могут быть вполне охарактеризованы моделями ARFIMA с области значений параметра дробного интегрирования 0 |
