|
Conference publicationsAbstractsXVII conferenceквантильное хеджирование опционов продажи на диффузионном (B,S) -рынкеrozhkova@tpu.ru 1 pp. (accepted)В данной работе приводится решение задачи квантильного хеджирования для опционов продажи, основанных на экстремальных значениях цены базисного актива при наличии выплаты по рисковым и безрисковым активам дивидендов. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, а также эволюцию во времени капиталов и портфелей.
|