Русский

Conference publications

Abstracts

XXV conference

Ловушки и препятствия на пути определения текущих экономических тенденций

Губанов В.А.

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, E-mail: v.gubanov@forecast.ru, Тел. (499) 724-12-04

1 pp. (accepted)

Основная информационная база для определения текущих тенденций в экономике – это экономические временные ряды (ЭВР) той или иной степени агрегированности. На основе анализа ЭВР формируется представление о текущей динамике в целом.

Наибольшие сложности вызывает определение краткосрочных изменений текущей экономической динамики [1]. Здесь можно выделить две основные проблемы. Их необходимо преодолеть, чтобы получить более надежные результаты по оценке текущих тенденций.

Первая проблема связана с дефектами официальной статистики (частая смена классификаторов, досчет уровней ЭВР и т.д.). Вторая - связана с ограничениями использования стандартных алгоритмов обработки и анализа ЭВР. Это проблемы с сезонной корректировкой коротких временных рядов и идентификацией конъюнктурных циклов отдельных показателей.

Не касаясь проблем официальной статистики, рассмотрим ограничения и препятствия на пути использования популярных алгоритмов обработки и интерпретации статистических данных. Родовой дефект большинства алгоритмов связан с их ориентацией на стационарную или квазистационарную динамику развития. Поэтому для коротких и существенно нестационарных ЭВР многие классические понятия теряют смысл (например, понятие «частоты» сезонных колебаний).

Литература

1. Бессонов В.А. Анализ краткосрочных тенденций в экономике: как рассеять «туман настоящего»? // Вопросы экономики. 2011, N2. – Стр. 93 – 108.

2. Орлов Ю.Н., Осминин К.П. Нестационарные временные ряды: Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков. – М.:Книжный дом «Либроком», 2011 . – 384 с.



© 2004 Designed by Lyceum of Informational Technologies №1533