Русский
!

Conference publications

Abstracts

XVIII conference

The origin of the predictability underlying prediction of extreme events

Shapoval A.B.

Financial University under the government of the Russian Federation, Moscow, 125468, Leningradsky pr. 49, +74954567441, shapoval@mccme.ru,

1 pp. (accepted)

Прогноз экстремальных событий является вызовом современным учёным. Для самоорганизованных критических систем (как теоретических, так и наблюдаемых) предложен ряд алгоритмов, прогнозирующих наступление экстремальных событий в реальном времени. Концепция, подробно описанная в [1], даёт возможность сравнивать эффективность алгоритмов прогноза, имеющих произвольную природу. Простейшее определение эффективности связано с двумя характеристиками прогноза: долей n непредсказанных событий и долей t продолжительности тревог. Тогда идеальному прогнозу соответствует n=t=0, а случайному - n+t=1.

В докладе обсуждается вопрос, какую эффективность должен демонстрировать заслуживающий внимания алгоритм прогноза. Естественно, что пара (n,t) этого алгоритма должна быть отделена от прямой n+t=1. Однако для конкретных приложений определённая предсказуемость системы является очевидной, поэтому сравнение алгоритмов следует осуществлять не со случайным прогнозом.

В работе сформулирована задача прогноза экстремальных событий по распределению X времени между ними (как максимизация соответствующей функции полезности). Получена оценка величины n+t через коэффициент вариации распределения X в случае, когда существует определённый интервал между предсказываемыми событиями. Этот феномен имеет место для крупнейших землетрясений мира. Установлено численно, что обвалы фондовых рынков, напротив, имеют тенденцию к повторяемости. Для них оценка n+t проведена непосредственным построением алгоритма, прогнозирующего обвалы по распределению времени между ними.

Литература
G. Molchan, V. Keilis-Borok, Earthquake prediction: probabilistic aspect, http://arxiv.org/abs/0802.1126



© 2004 Designed by Lyceum of Informational Technologies №1533