Русский
!

Conference publications

Abstracts

XX conference

The exponentials continuous distributions approximation for random processes discretization procedures

Смоляков Д.С., Горицкий Ю.А.

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14

1 pp. (accepted)

Рассматриваемый вопрос связан с задачей дискретизации реализаций случайных кусочно-постоянных процессов, основанной на рекуррентном пересчете моментов точки переключения. Семейство распределений, представимое в виде линейной комбинации показательных плотностей, хорошо подходит для аппроксимации произвольных непрерывных законов и простой реализации алгоритмов ПДВ. Преимущество использования данного семейства состоит и в том, что при выборе модели процесса можно исходить из различных значений коэффициентов вариации.

В настоящем докладе исследуются приближения произвольных непрерывных законов распределения линейными комбинациями экспонент по двум первым моментам. Предложена аппроксимация произвольного непрерывного распределения обобщенным законом Эрланга и свертками показательных и эрланговских законов, выраженными через нижнюю неполную гамма-функцию.

Оценкой качества аппроксимирующего распределения принято информационное расстояние Кульбака. Решением системы является область допустимых значений параметров аппроксимирующего распределения, поэтому необходимо рассматривать задачу минимизации расстояния Кульбака при соответствующих ограничениях.

Для аппроксимирующих законов выводятся вычислительные формулы, приводятся результаты сравнения ПДВ, основанных на исходных распределениях и распределениях, полученных после приближения. Рассчитываются основные характеристики процедуры (интервал дискретизации, моменты точки переключения).



© 2004 Designed by Lyceum of Informational Technologies №1533