Русский
!

Conference publications

Abstracts

XXII conference

Forecasting liquidity position of the commercial bank

Okhapkin V.P.

Russia, 610000, Kirov, Moscovskaya street, 36

1 pp. (accepted)

Банки создают условия для более масштабного взаимодействия и функционирования предприятий. Деятельность банка, будучи сложным образом вплетенной во множество экономических отношений, выступает катализатором развития и укрупнения воспроизводственных процессов.

Стабильность функционирования банка основывается на способности своевременно и в полном объеме расплачиваться по своим обязательствам. Последствия мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов продемонстрировали, что беспечное отношение к некачественным банковским кредитам может спровоцировать цепочку масштабных финансовых потерь внутри финансовой системы отдельного государства и тесно связанных с этим государством экономик других стран. В свою очередь, современная политическая обстановка в мире выявила угрозу и показала возможность нарушения работы отечественной банковской системы с использованием ограничительных мер в части доступа к мировым рынкам капитала, системам обмена финансовой информацией и др. В сформировавшихся условиях приобретает сверх актуальное значение поиск путей сохранения высокой ликвидной позиции российских банков, как аккумуляторов экономического роста.

В качестве экономико-математической модели ликвидной позиции банка может выступать, так называя, нетто-ликвидная позиция банка, которая представляет собой балансовое уравнение: разница притока и оттока капитала. В соответствии с этим инструментом к притоку следует отнести: продажа активов, погашение ранее выданных ссуд, поступление депозитов, доходы от продажи недепозитных банковских услуг, привлечение средств на денежном рынке. Некоторые слагаемые нетто-ликвидной позиции банка обладаю стохастической природой в силу конъюнктуры рынков, на которых действует банк. Тогда рассматривая слагаемые в качестве стохастических процессов, и используя для их идентификации модели ARMA различных порядков, представляется возможным спрогнозировать динамику изменения ликвидной позиции банка.

Литература

1. Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности (на основе отчетности, составляемой по российским и международным стандартам). -М.: Вершина, 2007. -464 с.



© 2004 Designed by Lyceum of Informational Technologies №1533