|
Conference publicationsAbstractsXVIII conferenceThe origin of the predictability underlying prediction of extreme eventsFinancial University under the government of the Russian Federation, Moscow, 125468, Leningradsky pr. 49, +74954567441, shapoval@mccme.ru, 1 pp. (accepted)Прогноз экстремальных событий является вызовом современным учёным. Для самоорганизованных критических систем (как теоретических, так и наблюдаемых) предложен ряд алгоритмов, прогнозирующих наступление экстремальных событий в реальном времени. Концепция, подробно описанная в [1], даёт возможность сравнивать эффективность алгоритмов прогноза, имеющих произвольную природу. Простейшее определение эффективности связано с двумя характеристиками прогноза: долей n непредсказанных событий и долей t продолжительности тревог. Тогда идеальному прогнозу соответствует n=t=0, а случайному - n+t=1. В докладе обсуждается вопрос, какую эффективность должен демонстрировать заслуживающий внимания алгоритм прогноза. Естественно, что пара (n,t) этого алгоритма должна быть отделена от прямой n+t=1. Однако для конкретных приложений определённая предсказуемость системы является очевидной, поэтому сравнение алгоритмов следует осуществлять не со случайным прогнозом. В работе сформулирована задача прогноза экстремальных событий по распределению X времени между ними (как максимизация соответствующей функции полезности). Получена оценка величины n+t через коэффициент вариации распределения X в случае, когда существует определённый интервал между предсказываемыми событиями. Этот феномен имеет место для крупнейших землетрясений мира. Установлено численно, что обвалы фондовых рынков, напротив, имеют тенденцию к повторяемости. Для них оценка n+t проведена непосредственным построением алгоритма, прогнозирующего обвалы по распределению времени между ними.
Литература |
