Архив публикаций

Тезисы

XIII-ая конференция

Структурный подход к вычислению рисковой премии страховой компании

Щетинин Е.Ю., Назаренко К.М., Казаков Я.О.

г. Москва ул. Коненкова д. 23 кв.112

Современный риск-менеджмент невозможен без анализа чувствительности бизнес-структуры компании к внешней среде и применения методов построения сценариев управления компанией в условиях кардинальных изменений показателей ее бизнес-структуры. Структура агрегатных рисков , по нашему мнению, порождается типом бизнес-структуры компании, что в свою очередь влечет за собой определенный выбор методов вычисления рисковой премии страховой компании. Нами предложен структурный подход к вычислению премии страховой компании в условиях воздействия на нее некоторых неблагоприятных внешних факторов.

Изменения структуры рисков в результате воздействий на бизнес-структуру компании некоторых экстремальных событий связаны с преобразованием вероятностной меры . С учетом типа структуры зависимости вектора это преобразование может, например, выглядеть следующим образом

. (1)

Соответственно, структурный риск будет выглядеть как

. (2)

Премию за риск будем вычислять в следующем виде

и . (3)

Аллокацию капитала в i-ые бизнес-структуры нами предложено вычислять с учетом дисторции структуры зависимости в следующем виде

, . (4)