Архив публикаций

Тезисы

XIII-ая конференция

Ценообразование на рынках электроэнергии

Коковин А.Н.

Вятский государственный университет Социально-экономический факультет, каф. «Математические инструменты в экономике» Россия, 610000, г. Киров, ул. Московская 36 Тел.: (8332) 62-48-16, факс: (8332) 62-15-91, E-mail: amygoVGU@yandex.ru

В электроэнергетике России происходят большие перемены. Значительные изменения претерпевает структура отрасли - от вертикально интегрированной монополии и полного государственного регулирования с достаточно малым уровнем неопределенности среднесрочных доходов до сегодняшней либерализации отношений и введения переходной модели рынка с планами последующего введения полностью конкурентного рынка.

Все в меньшей степени цены зависят от внешнего регулирования и большей частью определяются рынком. Основным принципом рыночной торговли является свободное участие независимых агентов в формировании единой цены (или цен) на электроэнергию. В рыночной среде цены отражают объективную конкурентную (уравнивающую спрос и предложение) стоимость электроэнергии в данное время и в данном месте, с учетом стоимости транспортировки продукта. Принцип свободного участия предполагает недискриминационный доступ участников к торгам.

Конкурентные цены стимулируют потребителей к энергосбережению а производителей - к снижению затрат на производство. Процесс производства в электроэнергетике не является суммой вкладов отдельных производителей. Это единая технология производства и доставки электроэнергии потребителям по сетям передачи Поскольку хранение электроэнергии - задача технологически сложная и дорогостоящая спрос и предложение должны быть сбалансированы в каждый момент времени. Другими словами, если при равном потреблении один производитель увеличил свою нагрузку, то другой должен соответственно уменьшить. Кроме того, пропускная способность сети, параметры качества электроэнергии накладывают дополнительные ограничения на «профиль нагрузки» генераторов. Все это отражает технологическую зависимость одних участников от других.

Особенности электроэнергетических рынков (невозможность хранения электроэнергии и системные ограничения на ее передачу) - основная причина сильных колебаний цен и больших рыночных рисков В ряде стран после либерализации рынка электроэнергии рейтинги многих энергетических компаний были понижены рейтинговыми агентствами именно из-за больших рисков.

Анализ динамики цен указывает на реверсивный характер их изменения, суточную, недельную, сезонную периодичность. Так же наблюдается кластеризация волатильности цен, т. е. наличие большого количества ценовых пиков в одни промежутки времени достаточно спокойное поведение цен в другие обусловленные сезонными колебаниями температур которыми объясняются колебания потребления электроэнергии - и, как следствие цен. В такой ситуации предсказать точное поведение рынка практически невозможно.

Таким образом, прогнозирование цен и волатильности занимает одно из центральных мест при оценке рыночных рисков и в большой степени определяет точность такой оценки.

Цель работы – провести сравнительный анализ математических методов применительно к прогнозированию цен и в целом ценообразования на рынках электроэнергетики.