|
Архив публикацийТезисыXIX-ая конференцияСовременные тенденции мониторинга различных типов рисков банковской системыФинансовый университет при Правительстве РФ, Кафедра теории вероятностей и математической статистики, Россия, 125993, Москва, Ленинградский просп., 49, 1 стр. (принято к публикации)При управлении современными финансовыми организациями первостепенное значение приобретает проблема адекватного и своевременного реагирования на изменение ситуации в организации и мировом финансовом рынке в целом. Именно поэтому системы мониторинга рисков и управления рисками активно внедряются в практику работы банков, инвестиционных компаний и прочих финансовых структур. С математической точки зрения проблема мониторинга и управления рисками сводится к определению индикаторов опасной ситуации и выработке (вплоть до количественной оценки) мер, призванных ее устранить. Для этой цели активно используются методы VAR (Value At Risk, «стоимость под риском»), для построения и тестирования которых широко применяются GARCH модели разного уровня (прогнозирование волатильности и корреляций), а также стресс-тестирование и сценарный анализ (SPAN-системы) [1]. Изучение современного уровня состояния проблемы и анализ основных тенденций в ее решении применительно к практике банковской системы проводились на основе статистической информации базы данных BANKSCOPE. Проведенный анализ показывает, что в условиях глобальной нестабильности мировой финансовой системы лишь совокупность показателей, полученных разными методами, позволяет сделать прогноз динамики развития рисковой ситуации с достаточной мерой надежности [2]. Получены оценки минимального количества параметров, необходимых для обеспечения прогноза с достаточной доверительной вероятностью. Сформулированы критерии оптимального отбора характеристик для построения прогноза.
Литература
1. Ph. Jorion Risk management lessons from credit crises. European Financial Management. 2009, Vol. 15, Issue 5, p. 885-1018. 2. Dealing with unexpected. A Zurich Report in Applied Risk Management. www.zurich.com/main.insight http://www.zurich.com/internet/main/SiteCollectionDocuments/insight/dealingwithunexpected.pdfwww.zurich |
