|
Архив публикацийТезисыXXII-ая конференцияПрактическая применимость статистических моделей Гаусса, Рэлея и РайсаМосква, ул.Вавилова, 40 1 стр. (принято к публикации)В работе тестируется новый метод оценки статистической модели распределения Райса [1]. Известно, что при определенных условиях это распределение переходит в распределения Гаусса и Рэлея. Поскольку эти предельные случаи существенно проще в анализе, их использование может упростить расчеты. Целью работы является определить границы применимости предельных случаев в зависимости от отношения сигнал/шум. В работе генерируются райсовские случайные сигналы с наперед заданными статистическими свойствами. Характеристики этих сигналов оцениваются на основании трех тестируемых гипотез. Оценки параметров распределения были выполнены на основе методов максимума правдоподобия и различных модификаций метода моментов. Результаты оценки подвергаются сравнительному анализу с помощью критерия Пирсона, и далее производится выбор применимой статистической модели. При райсовские данные практически неотличимы от рэлеевских; при — от гауссовских. При значениях в диапазоне 1—2,5 ни одно из приближений неприменимо.
а) б) в) Рис. 1. Графики значений критерия согласия Пирсона при анализе райсовских данных. По оси абсцисс дано отношение сигнал/шум . а) размер выборки 64 отсчета; б) размер выборки 256 отсчетов; в) размер выборки 512 отсчетов |
