English
!

Архив публикаций

Тезисы

XXIV-ая конференция

Влияние сезонной корректировки на фазы конъюнктурных циклов экономических показателей

Губанов В.А.

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Россия, 117418, Москва, Нахимовский пр - т, 47 Тел: (499) 724-12-04, факс: (499) 129-09-22 E-mail: v.gubanov@forecast.ru

1  стр. (принято к публикации)

Координаты экстремальных точек конъюнктурных циклических компонент зависят от способа декомпозиции исходного экономического временного ряда (ЭВР). Сезонная корректировка показателей изменяет форму циклов с периодами больше чем основной период (год). Циклические компоненты с периодами меньше года могут быть вообще подавлены при сезонной корректировке, если периоды циклов представляют собой делители основного периода.

Для выделения конъюнктурных циклических компонент исходный показатель необходимо представить в виде нескольких, различных по типу динамики, компонент. Существует два основных подхода к выделению ненаблюдаемой циклической компоненты ЭВР. Это модельный подход (model based approach) [1] и базовый подход на основе вариационных принципов [2]. Поэтому для фиксации начала и конца кризисных явлений нужно адекватно определить координаты экстремальных точек конъюнктурных циклов (циклических компонент с периодом больше года).

Абсциссы и форма конъюнктурных циклов зависит от порядка действия операторов выделения циклических компонент - , где – период циклической компоненты ( ). Сезонная корректировка позволяет выделить чисто конъюнктурную динамику ЭВР и исключить «тонкую структуру» макроэкономических показателей.

Предложен метод выделения конъюнктурных циклов на основе вариационных принципов, фиксации их экстремальных координат и определения фазы значимых деловых циклов. Форма спектра циклических компонент позволяет выявить те из них, которые в наибольшей степени определяют динамику макроэкономических показателей.

Литература

1. Matas-Mir A., Osborn D.R., Lombardi M.J. The effect of Seasonal Adjustment on the Properties of Business Cycle Regimes.// J. Appl. Econ. 23: 2008, P. 257 – 278

2. Губанов В.А. Обратная задача выделения циклических компонент из экспериментальных данных. Материалы Четвертой международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD'2010), Том II. 2010 г., Москва, ИПУ РАН. - С. 224 – 226. http://www.ecfor/pdf.php?id=pub/gub01



© 2004 Дизайн Лицея Информационных технологий №1533