!	Если во время конференции Вы планируете проживать в общежитие Пущино (других вариантов проживания в Пущино практически не осталось), то для поселения необходимо заполнить анкету. Анкету нужно прислать на адрес оргкомитета mce@mce.su до 17 января.

Архив публикаций

Тезисы

XXV-ая конференция

Математический расчет транша промышленной производной бумаги

Стихова О.В.

ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» 127055, Россия, Москва, Вадковский пер., д.1

2 стр. (принято к публикации)

В работе рассмотрены методы оценивания риска на вторичном рынке обязательств в промышленности. Своп на дефолт по кредиту (credit default swap)(CDS) служит основой сложной конструкции. В случае любого кредитного события в размере номинала CDS осуществляется платеж продавцом кредитной защиты. Наша многопараметрическая модель основана на обобщенной гиперболической копуле с обобщенными гиперболическими границами (CGH). Возможно использование одновременно нескольких копул, чтобы получить GH-копулу с независимостью границ и хвостов. Предложены новые математические методы расчета траншей промышленных производных бумаг, учитывающие статистически значимые параметры и позволяющие оценивать портфель кредитных деривативов, для проведения численных экспериментов по каждому отдельному эмитенту.