English
!

Архив публикаций

Популяционная модель инвестиционного портфеля

Жабин Д.Н., Шаповалов А.В., Шаповалова Е.А.

"Математика. Компьютер. Образование". Cб. трудов XI международной конференции. Под общей редакцией Г.Ю. Ризниченко Ижевск: Научно-издательский центр "Регулярная и хаотическая динамика", 2004. Том 2. Стр. 547-554.

В настоящей работе предложена популяционная модель инвестиционного портфеля активов с плотностно - зависимой конкуренцией. Для безрисковых активов предложены уравнения динамики долей активов в фазовом пространстве информационных переменных. Показано, что доли активов в портфеле меняются таким образом, чтобы изменение информации в процессе эволюции было минимальным. Найдено решение уравнения Колмогорова для функции распределения долей в портфеле в предположении о логнормальном поведении соответствующих стохастических процессов рынка капитала.

© 2004 Дизайн Лицея Информационных технологий №1533