English
!

Архив публикаций

Тезисы

XVIII-ая конференция

Прогнозирование величины и динамики волатильности как способ хеджирования финансовых рисков с использованием опционных стратегий

Лебедянская Е.А.

Россия, 394088, г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д. 7, кв. 233, тел. 8-904-2144365

1  стр. (принято к публикации)

Прогнозирование волатильности является одним из способов хеджирования финансовых рисков путем осуществления операций с ценными бумагами, например, с использованием опционов. В работе рассмотрены различные модели прогнозирования волатильности и предложен метод нахождения параметров моделей, позволяющий спрогнозировать не только величину волатильности, но и её тенденцию (рост или спад) для построения эффективных опционных стратегий.



© 2004 Дизайн Лицея Информационных технологий №1533