English
!

Архив публикаций

Тезисы

XXIII-ая конференция

Анализ тенденций экономического развития на основе использования функций с кусочно-постоянными темпами роста

Лебедев К.В., Лебедева Т.А.1, Тюпикова Т.В.2

Россия,123995, Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д.13, стр.1

1Россия,109542, Москва, Рязанский проспект, 99

2Россия, 141982, Дубна, Московская обл., ул. Университетская, 19

1  стр. (принято к публикации)

Разработка нелинейной имитационной модели, предназначенной для выполнения сценарных среднесрочных прогнозных оценок макроэкономической динамики РФ, включая оценки объема производства в отраслевом разрезе, предполагает построение ряда частных моделей. Примером такой модели является производственная функция, выражающая связь объем конечного продукта (выпуска, ВВП) с объемами основных производственных фондов, затратами труда и, возможно, с иными факторами производства. При этом для решения задачи прогнозной оценки отраслевых показателей (объемы производства, численность занятых и др.) требуется выполнение эконометрического анализа соответствующих временных рядов с целью выявления основных тенденций (например, динамики удельного веса той или иной отрасли, динамики удельного веса занятых в отраслевом разрезе и т. д.).

Для нахождения тренда (общая тенденция) обычно используют различные методы сглаживания временных рядов. В данном исследовании для анализа временных рядов вида {X(t(j))}, где 0 < t(j) < T, j = 1, 2, …, N, применялся метод их аппроксимации функциями с кусочно-постоянными темпами роста. Последний имеет существенные преимущества по сравнению с методом скользящих средних. Для его реализации рассматриваемый отрезок времени [0, T] разбивается на m отрезков, и на каждом из этих отрезков конструируемая функция F(t) совпадает с экспоненциальной функцией. Концы отрезков будем называть узлами, всего имеется m+1 узлов. Задавая значения функции F(t) в узлах, мы можем вычислить ее значение в любой точке отрезка [0, T]. Если a(i) - значение функции F(t) в узле i, где i=1, 2, …, (m+1), то функция F(t) определяется однозначно при заданных а(1), а(2), …а(m+1). Для решения задачи сглаживания параметры а(1), а(2), …а(m+1), т.е. значения функции F(t) в узлах, выбираются из условия минимума одного из критериев близости (среднеквадратичное отклонение, средняя ошибка аппроксимации и т.д.) теоретической функции F(t) и эмпирических значений X(t(j)). Этот подход использован не только для выявления макроэкономических тенденций динамики структуры выпуска, но и для анализа «кривой Филлипса».

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 13-06-00389).



© 2004 Дизайн Лицея Информационных технологий №1533