|
Архив публикацийВременные ряды: анализ и прогнозВ работе рассмотрены некоторые методы, применяемые для прогноза временных рядов. Основное внимание уделено локальным методам, разработанным в рамках нелинейной динамики. Построена общая математико-статистическая модель локальной аппроксимации. Она позволяет единым образом описать все основные варианты, основанные на принципе локальной аппроксимации, а также некоторые другие родственные методы. В рамках модели удается получить аналитический вид решения задачи прогноза и в некоторых случаях заранее оценить возможную ошибку прогноза и асимптотические свойства решения. При этом становится возможным обосновать выбор варианта метода локальной аппроксимации в зависимости от условий конкретной задачи и характера исходных данных. |
