Временные ряды: анализ и прогноз
Лоскутов А.Ю., Котляров О.Л., Журавлев Д.И.
"Математика. Компьютер. Образование". Cб. трудов XI международной конференции. Под общей редакцией Г.Ю. Ризниченко Ижевск: Научно-издательский центр "Регулярная и хаотическая динамика", 2004. Том 1. Стр. 9-46.
В работе рассмотрены некоторые методы, применяемые для прогноза временных рядов. Основное внимание уделено локальным методам, разработанным в рамках нелинейной динамики. Построена общая математико-статистическая модель локальной аппроксимации. Она позволяет единым образом описать все основные варианты, основанные на принципе локальной аппроксимации, а также некоторые другие родственные методы. В рамках модели удается получить аналитический вид решения задачи прогноза и в некоторых случаях заранее оценить возможную ошибку прогноза и асимптотические свойства решения. При этом становится возможным обосновать выбор варианта метода локальной аппроксимации в зависимости от условий конкретной задачи и характера исходных данных.
|
