English
!

Архив публикаций

О некоторых статистических свойствах поведения финансовых рынков в кризисных состояниях

Щетинин Е. Ю., Назаренко К. М., Парамонов А. В.

Россия, Москва

"Математика. Компьютер. Образование". Cб. трудов XII международной конференции. Под общей редакцией Г.Ю. Ризниченко Ижевск: Научно-издательский центр "Регулярная и хаотическая динамика", 2005. Том 1, 332 стр. Стр. 219-229.

Современные финансовые рынки характеризуются высокой степенью взаимосвязей и зависимостей. В результате наступления экстремальных событий, существенно влияющих на состояние одного из них, влекущих за собой значительные колебания рыночных котировок, как правило, происходит распространение подобных явлений в той или иной степени и на другие рынки.

В настоящей работе исследованы статистические закономерности возникновения масштабных кризисных состояний финансовых рынков с помощью математических методов стохастического анализа. В работе предложены новые инструментальные методы моделирования и оценивания статистических структур существующих и возникающих в периоды кризисов связей на мировых финансовых рынках. На основе использования предложенных методов впервые обнаружены и исследованы новые феномены в поведении финансовых рынков, построены новые математические модели статистических структур зависимостей, возникающих в кризисные периоды, проведен также компьютерный анализ их эффективности при описании поведения финансовых рынков в кризисные периоды.



© 2004 Дизайн Лицея Информационных технологий №1533