English
!

Архив публикаций

Динамика цены опциона для активов, описываемых BLEND-распределением

Шаповалов А. В., Трифонов А. Ю., Масалова Е. А.

Россия, Томск

"Математика. Компьютер. Образование". Cб. трудов XIII международной конференции. Под общей редакцией Г.Ю. Ризниченко Ижевск: Научно-издательский центр "Регулярная и хаотическая динамика", 2006. Том 1, 376 стр. Стр. 338-346.

Рассмотрена модифицированная модель Блэка и Шоулза, в которой цены акций портфеля описываются смешанным нормальным-логнормальным распределением. Конечные условия (payoff conditions) для уравнения Блэка и Шоулза выбираются в виде, эмпирически учитывающем нелинейный характер осреднения доходов. Построена обратная по времени функция Грина для цены опциона.



© 2004 Дизайн Лицея Информационных технологий №1533