Архив публикаций

Тезисы

XIV-ая конференция

Анализ прогнозируемости промышленных временных рядов

Полетаев И. Н.

Украина, 65053, Одесса, пр т Добровольского 71/31

В настоящей работе проводится исследование и анализ 30 различных временных рядов, являющихся результатами производственных процессов одной отрасли. Минимальная длина исследуемого ряда составляла 50 периодов.

Это исследование является крайне необходимым потому, что значимость прогнозирования в функционировании современных организаций неуклонно возрастает.

Целью исследований является выявление роли одномерных процедур прогнозирования временных рядов в построении итогового прогноза, исследование результативности прогнозов полученных с использованием одномерных автоматических процедур, а также возможность применения модели АРПСС в качестве универсальной.

Эмпирические данные проанализированы при помощи анализа Фурье и различных характеристических функций. Получены полезные характеристики временных рядов. На основе этих характеристик построены различные вероятностные модели временных рядов и их прогнозы с доверительными интервалами.

Построенные прогнозы согласуются с доступными эмпирическими данными за период прогнозирования.

Проведенные исследования и расчеты позволили установить следующее.

1. Прогнозы при помощи одномерных процедур оказались, как правило, не точны либо из-за недостатка наблюдений, либо из-за явной случайности изучаемых производственных процессов, на практике процесс построения прогноза независимо от метода должен корректироваться субъективными знаниями прогнозиста.

2. Модель АРПСС нельзя использовать в качестве универсальной из-за достаточно строгих и редко выполняющихся ограничений на моделируемый временной ряд и отчасти из-за невозможности с её помощью автоматизировать процесс построения прогноза, что является крайне необходимым условием на производстве.

3. На сегодняшний день не существует универсального метода для построения прогнозов временных рядов.

4. Для изученных данных в 90% случаев наиболее точные прогнозы давали простые одномерные процедуры, некоторые из которых являлись автоматическими.