English
!

Архив публикаций

Информационная матрица Фишера для многомерного метода DCC-MGARCH(1,1)

Бельснер О. А., Крицкий О. Л.

"Математика. Компьютер. Образование". Cб. трудов XV международной конференции. Под общей редакцией Г.Ю. Ризниченко Ижевск: Научно-издательский центр "Регулярная и хаотическая динамика", 2008. Том 1, 302 стр. Стр. 219-224. (принято к публикации)

Найдена аналитическая форма записи информационной матрицы Фишера для эконометрического алгоритма DCC-MGARCH(1,1), использованная затем для его упрощения. При этом выдвигается гипотеза о постоянстве матриц корреляций во времени и проводится статистическая проверка данного предположения. Затем информационная матрица применяется для исследования фондового рынка России



© 2004 Дизайн Лицея Информационных технологий №1533