|
Архив публикацийФормирование портфеля в условиях неопределенности с помощью ведущего фактора фондового рынкаРоссия, Москва Исследуются задача формирования портфеля минимально гарантированного риска с гарантированной эффективностью и задача формирования портфеля максимально гарантированной эффективности с гарантированным риском. Описанный метод наиболее пригоден для формирования портфеля, ценные бумаги которого не очень сильно связаны с рассматриваемым ведущим фактором. |