English
!

Архив публикаций

Формирование портфеля в условиях неопределенности с помощью ведущего фактора фондового рынка

Нуртазина К. Б.

Россия, Москва

"Математика. Компьютер. Образование". Cб. трудов XIII международной конференции. Под общей редакцией Г.Ю. Ризниченко Ижевск: Научно-издательский центр "Регулярная и хаотическая динамика", 2006. Том 1, 376 стр. Стр. 334-337.

Исследуются задача формирования портфеля минимально гарантированного риска с гарантированной эффективностью и задача формирования портфеля максимально гарантированной эффективности с гарантированным риском. Описанный метод наиболее пригоден для формирования портфеля, ценные бумаги которого не очень сильно связаны с рассматриваемым ведущим фактором.



© 2004 Дизайн Лицея Информационных технологий №1533