English
!

Архив публикаций

Доходность активов российского фондового рынка: автокорреляции и распределения

Видов П. В., Жуков И. А., Романовский М. Ю.

"Математика. Компьютер. Образование". Cб. трудов XV международной конференции. Под общей редакцией Г.Ю. Ризниченко Ижевск: Научно-издательский центр "Регулярная и хаотическая динамика", 2008. Том 1, 302 стр. Стр. 196-201. (принято к публикации)

Экспериментально исследовались автокорреляции и распределения доходностей акций и фондовых индексов на российском фондовом рынке. Продемонстрировано, что автокорреляции и распределения доходностей российских активов близки к соответствующим показателям мировых активов



© 2004 Дизайн Лицея Информационных технологий №1533